Nhận tín hiệu giao dịch Forex VIP miễn phí. Nhận tín hiệu
Thay vì sử dụng phân tích của riêng bạn, một số thước đo thống kê về sự biến động giá có sẵn. Một trong những chỉ báo phổ biến nhất là chỉ báo ATR (Average True Range ), đo lường chuyển động trung bình cho một mô-men giao dịch nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nội dung chính trong bài viết
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR di chuyển xuống và lên khi giá của tài sản trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Chỉ báo này dựa trên sự tăng giảm của giá, vì vậy giá trị được tính bằng đô la. Ví dụ: trong giao dịch cổ phiếu, việc đọc 0,23 của ATR có nghĩa là giá dao động từ 0,23 đô la trên mỗi thanh giá. Trong thị trường tiền tệ, ATR sẽ hiển thị cho bạn số pip, sau đó 0,0025 bằng với 25 pip.
Số đọc mới của chỉ báo ATR được tính khi mỗi khoảng thời gian trôi qua. Trên biểu đồ một phút, số đọc ATR mới được tính mỗi phút. Trong biểu đồ hàng ngày, số đọc ATR mới được tính toán mỗi ngày. Tất cả các bài đọc này được vẽ biểu đồ khi một đường tiếp tục, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy sự biến động đã thay đổi như thế nào khi thời gian trôi qua.
Vì ATR dựa trên mức độ di chuyển của một tài sản, việc đọc nội dung không thể so sánh với các tài sản biệt lập khác. Để hiểu rõ hơn về chỉ báo, mời bạn xem ví dụ sau:
Việc tìm điểm A, hoặc điểm trung bình trước tiên yêu cầu tìm phạm vi thực (True Range TR).
TR là giá trị lớn nhất trong số sau:
- Số lần đóng cửa trước tối đa hiện tại ít hơn
- Mức tối thiểu hiện tại trừ lần đóng cửa trước đó
- Mức tối đa hiện tại trừ đi mức tối thiểu hiện tại
Cho dù con số là số dương hay số âm, nó không quan trọng. Giá trị tuyệt đối cao nhất là giá trị được sử dụng trong tính toán.
Các giá trị được ghi lại mỗi ngày và sau đó bạn sẽ nhận được giá trị trung bình. Nếu ATR được tính trung bình trong 14 kỳ trước, thì công thức như sau:
ATR = [( ATR phiên trước x 13) [ TR hiện tại] / 14
Cách cài đặt chỉ báo ATR
Thông thường, thông số mặc định là 14 khoảng thời gian, nghĩa là 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ giờ, v.v. nhưng theo thời gian, bạn muốn thử nghiệm với các thông số. Biết được ATR trong một khoảng thời gian nhất định, các nhà giao dịch có thể chọn đặt lệnh cắt lỗ ở một tỷ lệ phần trăm nhất định của phạm vi đó, dựa trên điểm vào lệnh. Hãy lấy một ví dụ, các nhà giao dịch tự tin vào hướng xu hướng muốn ngăn chặn việc đạt được mức cắt lỗ của họ sẽ đặt mức cắt lỗ ở 80 hoặc 100% ATR cách xa điểm vào lệnh gần hỗ trợ mạnh. Họ sẽ chấp nhận lỗ dài nếu đạt được điểm dừng vì họ tin rằng xác suất xảy ra là rất nhỏ.
Các nhà giao dịch có độ tin cậy thấp hơn và không thích rủi ro cao hơn rằng họ muốn ít thua lỗ hơn (ngay cả khi có nhiều khoản lỗ hơn vì đã đạt đến điểm dừng lỗ) có thể đặt điểm dừng của họ gần hơn, có thể là 50% hoặc ít hơn so với chỉ báo ATR bên ngoài điểm vào lệnh. Khi bạn biết sự biến động thông thường trong một khoảng thời gian nhất định thông qua ATR, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về việc bạn muốn mức dừng lỗ cố định hoặc động để ngăn chặn một chuyển động ngẫu nhiên đạt đến nó.
Hãy sử dụng một ví dụ về cách sử dụng chỉ báo ATR để đo độ biến động và đặt lệnh cắt lỗ cố định hoặc động.
Đo lường sự biến động giá
Kênh Ngoại Hối tham khảo ví dụ trên. Trong hình bên dưới, Kênh Ngoại Hối hiển thị cùng một đồ thị hàng ngày EURUSD hiển thị các nến hàng ngày cho ngày tham gia giao dịch vào ngày 11 tháng 8, nhưng lần này Kênh Ngoại Hối có sử dụng ATR, cho thấy rằng trong 14 ngày qua hoặc nến hàng ngày, phạm vi giá trung bình là khoảng 210 pip.
Tuy nhiên, nếu Kênh Ngoại Hối muốn giảm cơ hội đạt được mức cắt lỗ để đổi lấy rủi ro thua lỗ thêm nếu giao dịch quay lưng lại với Kênh Ngoại Hối, Kênh Ngoại Hối có thể thiết lập mức cắt lỗ ở khoảng cách 50% trở lên so với ATR, 105 pip , thấp hơn điểm vào hoặc một số tỷ lệ phần trăm khác nhau của ATR.
Vấn đề ở đây là có hai cách khác nhau để xác định xem bạn sẽ thiết lập mức cắt lỗ bao xa. Trong ví dụ về giao dịch fórex này, Kênh Ngoại Hối sử dụng các mức tối thiểu gần đây nhất làm hướng dẫn trong khi Kênh Ngoại Hối có thể đã sử dụng ATR. Phần lớn phụ thuộc vào các yếu tố như sự thèm muốn của bạn đối với rủi ro, điều kiện thị trường và sự tự tin trong giao dịch. Ví dụ: nếu bạn bắt gặp sự thoái lui về vùng hỗ trợ mạnh trong một xu hướng chung mạnh, bạn có thể tự tin hơn rằng xu hướng tăng sẽ quay trở lại và cho phép cắt lỗ rộng hơn để ngăn nó bị kích hoạt bởi các biến động giá ngẫu nhiên. Khi bạn ít tự tin hơn, bạn có thể giữ các điểm dừng chặt chẽ hơn.
Cách cài đặt chỉ báo ATR trong MetaTrader 4/5
Phần này hướng dẫn cách cấu hình chỉ báo ATR trong MT5. Giả sử rằng bạn đã mở một biểu đồ.
Thêm chỉ báo ATR và đặt tham số cho chỉ báo này:
- Nhấp vào Chèn và di chuyển chuột qua Các chỉ số và Xu hướng
- Nhấp vào chỉ báo ATR
- Cấu hình các thông số chung
Sau khi bạn hoàn thành bước trên, menu cài đặt sẽ xuất hiện. Hầu hết các chỉ số có thể được kiểm soát bởi nhiều thông số chung.
Có hai loại tham số:
- Tính toán chỉ báo: ví dụ: số khoảng thời gian được sử dụng bởi chỉ báo ATR
- Hiển thị một chỉ báo: ví dụ: Nó sẽ trông như thế nào? Độ dày và màu sắc của đường vân, v.v.
Để thay đổi cài đặt chỉ báo trực tiếp trên biểu đồ một lúc sau: Nhấp chuột phải vào chỉ báo ATR
Chọn Thuộc tính ATR: Tham số menu xuất hiện trở lại nơi bạn có thể thay đổi chỉ báo.
Để xóa chỉ báo ATR: Nhấp chuột phải vào chỉ báo bạn muốn xóa (bạn sẽ phải rất chính xác trên dòng chỉ báo để có được menu bên dưới). Nhấp vào 'Xóa Chỉ báo' và chỉ báo sẽ biến mất khỏi biểu đồ của bạn.
Kết luận về chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR không mang tính định hướng như MACD hoặc RSI, thay vào đó là một chỉ báo biến động duy nhất phản ánh mức độ quan tâm hoặc không quan tâm đến một chuyển động của giá. Các chuyển động mạnh, theo một trong hai hướng, thường đi kèm với phạm vi dài hoặc phạm vi dài và thực. Điều này thực sự đúng khi bắt đầu một xu hướng của thị trường. Các xu hướng có thanh khoản thấp có thể đi kèm với các đường chỉ báo tương đối hẹp. Do đó, ATR có thể được sử dụng để xác nhận tính thanh khoản cao đằng sau một xu hướng hoặc một sự phá vỡ. Sự đảo chiều đi lên với sự gia tăng của ATR sẽ cho thấy áp lực mua mạnh và sự tăng cường của sự đảo chiều. Việc phá vỡ hỗ trợ giảm với sự gia tăng của ATR sẽ cho thấy áp lực giảm mạnh đối với thanh khoản và củng cố sự phá vỡ của hỗ trợ.
Tải chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR Stop Loss
Chỉ báo này sẽ tính toán điểm dừng lỗ dựa trên chỉ báo ATR với hệ số nhân và thời gian ATR có thể điều chỉnh.
